Trading System Analytics - ES Futures
📊 Trading System Analytics
ES Futures (E-mini S&P 500) | Октябрь 2024 — Октябрь 2025
📈 Общая статистика системы
Всего сделок
293
Торговых дней
160
Модель риска
+2R / -1R
Общий результат (без новостей)
+121R
Expectancy
+0.44R
Profit Factor
1.86
Max Drawdown
-10R
Recovery Factor
12.10
📋 Последние 110 сделок
Детальный анализ последних 110 сделок с разбивкой по месяцам, дням недели и временным интервалам. Включает анализ новостного окна и исключение сделок в ±30 минут от NFP/CPI.
Win Rate
48.2%
Net Profit
+121R
Expectancy
0.44R
Sharpe Ratio
0.30
📊 Все 293 сделки
Полная история всех 293 сделок за весь период тестирования. Включает анализ по 4 игрокам (PLAYER1-4), распределение по объемам и детальный разбор каждой сделки.
Total Trades
293
Win Rate
~51%
Profit Factor
2.26
Avg Trade
+0.61R
🎲 Monte Carlo Test
Статистическое моделирование 10,000 симуляций на основе реальных параметров системы. Показывает распределение возможных результатов и вероятности различных сценариев.
Simulations
10,000
Median
+109R
95% CI
+37R to +151R
Prob. Loss
<1%
💡 Ключевые инсайты
Система прибыльна:
Expectancy +0.44R превышает профессиональный порог (+0.2R)
Исключение новостей критично:
Удаление 20 сделок в новостном окне повышает матожидание на 56% (с 0.39R до 0.61R)
Устойчивость к просадкам:
Recovery Factor 12.10 показывает быстрое восстановление после убытков
Статистическая значимость:
293 сделки — достаточная выборка для доверия к метрикам
Низкий риск разорения:
Monte Carlo показывает вероятность убытка <1% при банкролле 30-50R
Лучшие дни:
Вторник (WR 71.7%) и Пятница (WR 66.7%) показывают лучшие результаты
Оптимальная длительность:
Сделки 3-6 часов показывают WR 81.8% и средний результат +1.36R
🎯 Рекомендации
Не торговать ±30 мин от NFP/CPI/PPI/FOMC
— это повышает expectancy на 56%
Приоритет вторнику/среде/пятнице
— 82% прибыли генерируется в эти дни
Держать минимум 3 часа
— золотая зона 3-6 часов показывает WR 81.8%
Риск 1% на сделку
— при банкролле 30-50R вероятность разорения <1%
Не менять правила во время серий
— серия из 7 убытков статистически ожидаема (вероятность 1.3%)
Made on
Tilda
